ティックデータのフィルターリングとクリーニング
森谷博之
オックスフォードファイナンシャルエデュケーション
http//www.quasars22.co.jp
平成14年度第1回統数研/総研大「経済学」研究会 プログラム
日時:2002年7月19日1:00‐2:00
ティックデータ
ティックデータとは一般的には呼び値のことである。
単一の価格
買値と売値
買値または売値
買値、売値、取引価格
中値
ティックデータ
ティックデータの用途
トレーディング
トレーディングシミュレーション
学術研究
リスクマネージメント
ティックデータ
入手先
Olsen Data AG :高頻度データ提供会社
http://www.olsendata.com
CQG : チャート・グラフィクス提供会社
http://www.cqg.com
GTIS http://www.realtimedata.ch/financial.htm
Berkeley Options Database
http://www.haas.berkeley.edu/finance/opdata.htm
ティックデータ
データエラー
人為的なエラー
故意のエラー
故意ではないエラー
システムエラー
ティックデータ
Decimal Errors
Test Quotes
Repeated Quotes
Quote Copying
Scaling Problem
ティックデータ
フィルター・クリーニングの必要性
エラーの存在
さまざまな分布形状
データの出所の違いと信頼性
時間間隔の複雑性
建値情報の意味の違い
ティックデータ
フィルター・クリーニングの役割
悪いデータを除く
悪いデータを訂正する
データのクオリティーを判断する
ティックデータ
学術研究
:
データのクオリティー
:
データの取引可能性
トレーディング
シミュレーション
・トレーディング
リスクマネージメント :
データの定常性
ティックデータ
手法1
目視によるチェック
システムと目視によるチェック
システムだけによるチェック
ティックデータ
手法2
単一の市場のデータ
単一のデータ
複数のデータ
複数の市場データ
単一のデータ
複数のデータ
ティックデータ
HFDF-1993 Data Set Description
CCYY-MM-DD (GMT)
bid
ask country/city bank filter
1990-03-25
23:59:14 1.7188 1.7198 344 01
0000
1990-03-25
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0058
1990-03-25
23:59:38 1.7190 1.7200 392 01
0053
1990-03-25
23:59:44 1.7190 1.7195 344 01
0056
1990-03-25
23:59:56 1.7185 1.7192 036 02
0065
http://www.olsendata.com/
1
1
1
1
1
ティックデータ
CQG
Contract Date Session Time Price (T) (M) (C)
JY1995U 19950731 0
1730 11424 A N N
JY1995U 19950731 0
1730 11413 B N N
...
JY1995U 19950731 1
0002 11376 B N N
JY1995U 19950731 1
0002 11394 A N N
...
JY1995U 19950731 2
0720 11465 T N N
JY1995U 19950731 2
0720 11464 T N N
http://www.cqg.com
為替のティックデータの例
ドル円 頻度分布(価格の差)
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
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0
1
2
5
55
34
20
40
248
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42611
138
29
16
57
30
4
1
1
9
29
7
1
1
2
100
81
51
107
1312
140261
83818
868
74
38
136
41
3
1
2
36
60
4
0
2
1
237
208
61
167
1582
242961
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1030
132
63
346
90
2
1
0
73
91
13
5
6
4
388
282
105
615
2831
508033
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2010
503
96
467
195
5
5
7
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29
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4
6
6
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313
118
513
2497
414498
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1709
466
102
511
242
2
6
4
50
8
9
0
2
3
66
101
117
219
1385
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107
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0
0
0
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9
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1015
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0
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0
0
0
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0
0
0
9
2
0
1
2
3
16
25
44
179
3902
604345
527173
2765
145
34
22
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2
0
2
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0
0
6
40
38
46
265
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705054
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5330
189
55
46
29
4
1
1
13
10
1
0
2
1
39
45
34
201
3130
905011
811799
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172
29
57
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2
0
0
11
11
1
0
1
1
71
48
29
153
1567
1216343
1013750
1292
133
25
71
47
1
1
0
11
Bid
-2
-1.8
-1.6
-1.4
-1.2
-1
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-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
0
為替のティックデータの例
ドル円 頻度分布%(価格の差)
Bid
-2
-1.8
-1.6
-1.4
-1.2
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
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1989
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0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
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0.00%
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1990
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0.00%
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0.04%
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0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
1991
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0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.06%
0.05%
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0.00%
0.00%
0.00%
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1992
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0.00%
0.00%
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0.00%
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0.00%
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1993
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0.00%
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0.00%
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1994
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0.00%
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1995
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1996
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0.00%
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1998
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0.00%
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0.00%
0.00%
0.00%
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0.00%
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0.00%
0.00%
0.00%
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0.00%
0.00%
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0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
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0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
為替のティックデータの例
ドル円 頻度分布(価格の差)
Ask
-2
-1.8
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-1
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0
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0.4
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1990
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209
742
291
7
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5
108
1993
28
24
7
12
20
511
524
166
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2522
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525
169
725
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55
1994
9
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91
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0
0
0
0
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0
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0
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1998
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1999
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0
0
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2000
11
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0
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1078080
1556
176
33
88
45
0
1
0
11
為替のティックデータの例
ドル円 頻度分布(スプレッド)
Spread
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0.1
0.15
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0.25
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0.45
0.5
0.55
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0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1989
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0.00%
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0.00%
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1990
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1991
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0.01%
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0.01%
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1992
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1993
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1994
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0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
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0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
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1995
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0.00%
0.00%
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0.00%
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0.00%
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0.00%
0.00%
1996
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0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
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0.00%
0.00%
1997
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44.01%
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1.12%
0.06%
0.04%
0.02%
0.01%
0.00%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1998
48.12%
50.99%
0.34%
0.41%
0.03%
0.06%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1999
67.37%
28.96%
3.44%
0.17%
0.02%
0.01%
0.01%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2000
62.70%
35.74%
1.41%
0.12%
0.01%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
為替のティックデータの例
ドル円 頻度分布%(スプレッド)
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
72.67%
26.72%
0.32%
0.14%
0.01%
0.05%
0.00%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.03%
0.00%
73.40%
26.22%
0.19%
0.06%
0.01%
0.01%
0.02%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.02%
0.00%
72.76%
26.32%
0.71%
0.06%
0.02%
0.01%
0.02%
0.01%
0.01%
0.00%
0.01%
0.00%
0.01%
0.01%
0.01%
0.00%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.00%
62.48%
35.35%
1.55%
0.39%
0.08%
0.05%
0.02%
0.01%
0.01%
0.01%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.02%
53.46%
43.07%
2.97%
0.31%
0.08%
0.02%
0.01%
0.01%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.01%
0.03%
49.06%
47.82%
2.97%
0.11%
0.02%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
61.70%
35.27%
2.32%
0.60%
0.08%
0.02%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
64.44%
34.51%
0.31%
0.72%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
53.92%
44.01%
0.82%
1.12%
0.06%
0.04%
0.02%
0.01%
0.00%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
48.12%
50.99%
0.34%
0.41%
0.03%
0.06%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
67.37%
28.96%
3.44%
0.17%
0.02%
0.01%
0.01%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
62.70%
35.74%
1.41%
0.12%
0.01%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
為替のティックデータの例
銀行ではアシスタントディーラーがデータインプット
それぞれのベンダーに対して異なる人がインプット
ブローカーのボイスをそのままリピートすることもある
インプットする人のポジションが故意に価格に影響する
1993年以前は大台もインプット、現在は大台は自動的に入る
ブローカーにおいてもほぼ同じことが言える。
フィルター
生データー>第1フィルター
ー>計算ー>第2フィルター
ー>クリーンデータ
olsendata
特徴
Trust Capitalの導入
指数移動平均
時間の重視
ボラティリティ-の予測
ファットテイル
時間枠
データの訂正
olsendata
生データ
最も単純な
チェック
P>0
BidOfferSpread>0
計算
Scalar filtering window
の決定
EMAの計算期間が決まる
Expected Volatiltiyの計算
期間が決まる
新しいデータが計算期間に
加わるかどうかは
Level filterとpair filtering
により決まる。
古いデータは300日後には
自動的に排除
n 1
( i   i n1 ) n ( Ci  j ) 6  W
j 0
• 質のよいデータであれば期間は短い
• このWindowに含まれ るデータの信頼性
は新しいQuoteが来るたびに変わる
• 外されたデータの信頼性は固定される
olsendata
生データ
最も単純な
チェック
P>0
BidOfferSpread>0
計算
Full Quote
Filter
データを買値・売値・
売値買値のペアー
価格を必要に応じて変形する
Log(P)
Log(P-Pmin)
など
変形の理由
分布を単純にする
定常性を確保する
olsendata
生データ
最も単純な
チェック
Univariate
Filter
Decimal Error
Scaling Error
Special Filter
C=min(Cbid,Cask,Cspread)
計算
Full Quote
Filter
olsendata
生データ
最も単純な
チェック
Univariate
Filter
Decimal Error
Scaling Error
Special Filter
C=min(Cbid,Cask,Cspread)
計算
Multivariate
Filter
Full Quote
Filter
olsendata
Ctotal=C[t(C1)+t(C2)],C(T)=0.5+0.5T/Sqrt(1+T2)、T(C)=(C-0.5)/Sqrt(C(1-C))
Ctotal C1=
0
C2=1
(0.5)
0.25
1
0.5
1
0.75
1
1
1
0.75
0
0.5
0.75
0.878
1
0.50
0
0.25
0.5
0.75
1
0.25
0
0.122
0.25
0.5
1
0.00
0
0
0
0
(0.5)
olsendata
Level Filter
為替の場合スプレッドに用いる
xˆ 
i 
C 
xx
EMA[T , ( x  x )
2
ˆi
x
0
1
forT  1
2
4T
x  EMA[T , x]
Ti0  1   i2
olsendata
Pair Filter
xij  xi  x j
 ij 
xij
 0 V ( ij )
U ij  U ( ij2 )  1   ij2
olsendata
結果
期間
USDJPY Jan89-Dec89
データ数
Reject
683,555
0.49%
USDJPY Jan99-Dec99 1,324,421
0.48%
簡単フィルター
為替レートドル円の例
1)最大値・最小値でのフィルターリング
2)ペアーになっていないデータははじく
3)スプレッドが0.15以上のものははじく
4)現在の買値が前の買値より±0.5以上であれば現在の
データはUnqualified になる。
5)現在の売値が前の売値より±0.5以上であれば現在の
データはUnqualified になる。
6)すべての計算が終了した後にUnqualifedが含まれてい
るペアーを除く。
簡単フィルター
為替レートドル円の例
BidBA
-2
-1.8
-1.6
-1.4
-1.2
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
1=
-1=
1989
7
1
0
0
4
39
26
15
33
214
58240
41580
134
19
11
42
31
2
1
0
4
24
15
1990
17
6
1
0
2
55
38
22
96
1157
127202
70459
742
42
12
83
32
2
0
3
18
18
19
1991
29
1
0
0
1
117
105
32
101
1363
207965
123174
846
103
26
165
71
1
2
0
25
54
54
1992
22
2
2
4
1
144
116
19
298
1268
366004
308378
907
264
31
175
70
1
0
3
25
72
70
1993
13
4
2
1
2
150
116
41
271
1361
299349
255727
944
280
44
195
104
0
3
0
16
58
58
1994
6
3
0
5
1
42
60
38
158
1048
361424
323741
765
125
68
52
28
1
2
0
13
7
17
1995
1
0
0
0
0
6
5
10
50
891
602911
547056
546
46
8
6
3
1
0
0
0
2
4
1996
7
0
0
0
0
1
2
2
6
372
546677
475202
254
7
0
2
1
0
0
0
5
1
0
1997
1
0
2
3
3
12
21
31
138
3386
556526
480103
2395
105
11
18
11
1
2
0
1
9
2
1998
1
2
1
0
4
12
36
48
258
6722
669331
615833
4979
184
60
47
31
4
1
2
10
18
4
1999
0
1
0
3
1
32
47
33
172
2931
855298
758172
2260
150
29
37
15
4
0
0
9
7
11
2000
11
1
0
0
0
46
42
20
135
1541
1173326
963561
1247
119
11
47
36
1
1
0
4
14
16
簡単フィルター
為替レートドル円の例
AskBA
-2
-1.8
-1.6
-1.4
-1.2
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
1=
-1=
1989
7
1
0
0
2
39
29
14
31
197
61732
38094
144
23
10
35
38
2
1
0
4
16
19
1990
18
6
0
0
3
49
44
19
85
1105
109787
87860
817
45
15
83
30
2
0
3
18
20
21
1991
28
2
0
0
1
116
107
25
93
1245
176983
154254
878
106
27
152
82
2
1
0
25
55
47
1992
21
3
2
3
1
125
136
16
278
1238
358794
315584
930
295
32
170
77
1
0
3
25
55
46
1993
9
8
2
1
2
145
121
39
256
1321
295463
259613
967
308
45
203
100
1
3
2
14
49
54
1994
7
2
0
5
3
52
49
29
160
1021
365644
319489
814
133
72
56
29
0
2
0
13
14
17
1995
1
0
0
0
0
6
7
7
48
841
605340
544649
576
47
8
7
2
1
0
0
0
1
4
1996
7
0
0
0
0
1
2
2
7
363
543325
478549
268
6
0
2
1
0
0
0
5
1
0
1997
1
0
2
3
3
15
18
36
126
3507
557577
478801
2531
103
14
15
14
1
2
0
1
5
2
1998
2
0
2
0
4
18
28
55
242
6823
682275
602610
5151
199
64
47
26
7
1
2
10
10
5
1999
0
1
0
3
1
36
43
34
167
3044
850863
762392
2360
152
33
34
18
4
0
0
9
2
9
2000
11
1
0
0
0
38
50
18
134
1668
1157604
979058
1348
118
11
65
20
0
1
0
4
11
13
簡単フィルター
為替レートドル円の例
BidBA
-2
-1.8
-1.6
-1.4
-1.2
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
1=
-1=
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
4
1
-1
17
2
0
0
-1
-1
2
2
5
2
0
1
0
0
-1
0
0
0
2
0
2
0
5
-3
0
1
0
0
1
1
1
0
14
17
16
84
125
4
-2
3
20
34
73
120
13
-2
3
21
19
35
30
55
1
6
-6
34
67
78
9
-5
28
22
77
214
131
52
108
96
91
191
1349
778
272
4412
100
143
196
1988
1165
510
3733
5
18
66
202
99
28
72
8
17
-3
35
50
29
-11
2
23
32
19
27
16
-3
11
13
37
115
134
24
-2
-2
-2
-10
56
79
6
-1
2
0
0
2
1
1
0
0
0
-1
2
2
-1
0
1
0
0
-1
1
0
0
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2
8
15
5
-2
1
4
14
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33
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-1
14
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-1
-1
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1996
1997
1998
1999
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-1
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-1
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0
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-1
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6
0.00737 0.012534 0.005512 0.002324 0.001513
簡単フィルター
為替レートドル円の例
BidBA
-2
-1.8
-1.6
-1.4
-1.2
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
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0.8
1
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1989
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100%
0%
20%
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0%
0%
9%
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0%
100%
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1990
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0%
0%
0%
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0%
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0%
0%
0%
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1991
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0%
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0%
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0%
0%
7%
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6%
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0%
0%
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1992
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0%
0%
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0%
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100%
0%
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1993
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0%
0%
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0%
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0%
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1994
0%
0%
0%
0%
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4%
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1995
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1996
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1997
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1%
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0%
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0%
0%
0%
0%
1998
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3%
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0%
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6%
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0%
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0%
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0%
0%
3%
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32%
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2%
0%
0%
9%
9%
ダウンロード

ティックデータのフィルタリングとクリーニング