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( ) κ = θ = α = θ α
ペアワイズ実現相関係数を用いた 多変量実現確率的ボラティリティ変動
SkewnessとKurtosisの観測と意義
A10 - qwik.jp
柏原聡氏 博士論文審査要旨 本論文のテーマは, 確率解析の分野で90
連続時間確率的分散変動オプション価格の閉じた解の考察
日本株式市場における固有ボラティリティ効果
石原 庸博
石原 庸博 - 一橋大学経済学研究科
胃電図を模擬した確率共鳴モデルの数値解析
Abstract
椎名孝之, 確率計画法の研究, 千葉エリア産学官連携
低ボラティリティ指数：リスクを抑え、高いリターンを上げるインデックの
外国為替市場の価格変動に対する非マルコフ的な統計的特徴につ いて
マーケット・マイクロストラクチャー・ノイズがある場合の
株価と株価指数先物の価格における非対称的な
Paper - Hiroshima University
- 滋賀大学 経済学部
Stochastic Synchrony of Chaos
PDF file - cirje
GCOE Discussion Paper Series - 大阪大学 社会経済研究所
先物市場の高頻度データ∼立会時間延長の影響分析
